Struktura i narzędzia

Struktura i narzędzia

Istota zarządzania ryzykiem polega na maksymalizowaniu zakresu zagadnień, w odniesieniu do których jesteśmy w stanie, choćby w pewnym stopniu, przewidzieć skutki zdarzeń, oraz minimalizowaniu tych obszarów, gdzie związki przyczynowo-skutkowe pozostają całkowicie poza naszą kontrolą i są nam nieznane.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje szereg etapów działań, z których najistotniejsze to identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka oraz sterowanie ryzykiem. Do realizacji tych etapów stworzono szereg specjalistycznych narządzi analitycznych, którymi kompetentnie posługują się nasi specjaliści. Ideę niektórych z nich jak, Drzewo zdarzeń czy Drzewo Błędów, prezentujemy na rysunkach.

\"\"


rys. 2



Efektywne wykorzystanie analizy ryzyka musi mieć reprezentację liczbową. Pytanie: czy ryzyko wyrażone jest ilościowo czy jakościowo, to pytanie o wielkość błędu oszacowania ryzyka. Jeżeli błąd oszacowania ryzyka jest duży, możemy ryzyko wrazić jakościowo np. "wysokie", "średnie", "niskie" lub "bardzo niskie". Jako skutek niepewności, takie opisanie ryzyka może być uznane za jego jakościową ocenę, chociaż przybliżona klasyfikacja ma zwykle zgrubną liczbową ocenę np. 10% to "ryzyko bardzo niskie", a 50% to średnie itp. - przykład takiej klasyfikacji ryzyka przedstawia rys. 3.

\"\"

rys. 3



W procesie ilościowej analizy ryzyka szczególną rolę odgrywa technika drzewa zdarzeń, służąca do kwantyfikacji ryzyka rozważanych scenariuszy. Drzewo zdarzeń daje nam więc odpowiedź na pytanie Co Może Się Zdarzyć? Jeśli przypiszemy prawdopodobieństwo każdemu zdarzeniu to otrzymamy prawdopodobieństwo scenariusza jako iloczyn prawdopodobieństw zdarzeń składowych. Proces tworzenia drzewa zdarzeń oraz przykładowe drzewo zdarzeń dla pożaru pokazują kolejne rysunki.

\"\"


rys. 4





\"\"


rys. 5



Skoro już wiemy Co Może Się Zdarzyć, to w naturalny sposób chcemy dociec odpowiedzi na pytanie jak do tego zdarzenia może dość. Procedurę odpowiedzi na takie pytanie reprezentuje tzw. drzewo błędów (awarii), które obrazuje logiczne związki pomiędzy tzw. zdarzeniami elementarnymi, a ich konsekwencjami w postaci tzw. zdarzenia szczytowego.

\"\"

rys. 6



Przedstawione wyżej postępowanie może nie znaleźć efektywnego przełożenia na wysokość składki ubezpieczeniowej. Przyczyna leży w tym, że dane statystyczne, jakimi dysponuje ubezpieczyciel, jak również procedury underwritingu mogą być niewrażliwe na powyższe modelowanie ryzyka. Pomimo tego korzyści z takiej analizy dla przedsiębiorstwa są ewidentne, gdyż wyniki tej analizy determinują działania prewencyjne. Mogą również skutkować decyzjami o retencji ryzyka jako bardziej uzasadnionego niż zakup nieadekwatnie do poziomu ryzyka drogiego ubezpieczenia.

Dla optymalizacji procesu zarzadzania ryzykiem, a w konsekwencji optymalizacji decyzji menadzerskich, niezbędne jest uwzględnienie niepewności co do posiadanych danych i planowanego przedsięwzięcia wogóle, wizji budowy systemu bezpieczeństwa i kosztów planowanej działalności w warunkach ryzyka. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich elementów planowanego przedsięwzięcia daje podstawy do podejmowania racjonalnych decyzji.